La banca europea perdería unos 70.000 millones por una transición energética «desordenada»

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

Las pruebas de resistencia o test de estrés climáticos realizados por el Banco Central Europeo (BCE) muestran que la banca europea perdería 70.000 millones de euros en una transición energética «desordenada» a corto plazo.

El BCE informó este viernes de los resultados de los test de estrés climáticos, que forman parte de la hoja de ruta climática del organismo, y son tienen implicaciones sobre la adecuación del capital del sector, sino que se han realizado con fines de aprendizaje tanto para las entidades como para los supervisores. En ella se ha recopilado información cualitativa y cuantitativa sin diferenciar por entidades ni países.

En las pruebas participaron un total de 104 entidades significativas, pero en la prueba de resistencia desagregada solo lo hicieron 41.

Así, las pérdidas de 70.000 millones corresponden a 41 entidades de crédito participantes y se derivan de un escenario con una transición «desordenada» a corto plazo en la que el sector perdería 53.000 millones y otro escenario de riesgos físicos en el que se considera sequía y riesgo de aumento de la temperatura e inundación en la que perderían 17.000 millones.

Sin embargo, el BCE advierte de que este importe «infravalora considerablemente el riesgo climático real» por reflejar «solo una parte del verdadero riesgo» debido a la escasa disponibilidad de datos en esta fase inicial, a que los modelos utilizados en las proyecciones de las entidades solo reflejan factores climáticos de manera rudimentaria, a la exclusión de fases de desaceleración económica y de efectos de segunda vuelta de los escenarios y a que las exposiciones incluidas solo representan alrededor de una tercera parte de las exposiciones totales de las 41 entidades.

Por otra parte, al tratarse de un ejercicio de aprendizaje, no se realizaron ajustes supervisores, en el sentido de que los cálculos propuestos originalmente por las entidades no se modificaron.

Los resultados del primer módulo sobre capacidad interna para realizar pruebas de resistencia climáticas muestran que alrededor del 60% de las entidades no dispone aún de un marco de pruebas de resistencia sobre riesgo climático. Asimismo, la mayoría de las entidades no incluye este riesgo en sus modelos de riesgo de crédito, y solo el 20% lo tiene en cuenta como variable en la concesión de préstamos. «Actualmente, las entidades de crédito no siguen buenas prácticas a este respecto, según las cuales deben establecer capacidades para realizar pruebas de resistencia climáticas que incluyan varios canales de transmisión del riesgo climático (por ejemplo, riesgos de mercado y de crédito) y carteras (por ejemplo, empresas y crédito hipotecario)», recoge el BCE.

Los resultados del segundo módulo sobre dependencia de sectores intensivos en emisiones de carbono revelan que, en términos agregados, casi dos tercios de los ingresos de las entidades obtenidos de clientes empresariales no financieros procede de sectores intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero. En muchos casos, las emisiones financiadas por las entidades tienen su origen en un número reducido de contrapartes de gran tamaño, lo que incrementa su exposición a los riesgos de transición. El BCE recomienda a la banca «mejorar la interacción con sus clientes para obtener datos más precisos e información sobre sus planes de transición».

Por lo que respecta a las proyecciones a largo plazo de las entidades en distintos escenarios de riesgo climático, los resultados muestran que una transición verde ordenada se traduce en menores pérdidas que en caso de una transición desordenada o de que no se adopten medidas.

No obstante, las entidades «apenas diferencian entre los distintos escenarios a largo plazo, ya que carecen de estrategias sólidas, salvo la tendencia a reducir las exposiciones a los sectores más contaminantes y a apoyar a empresas con niveles más bajos de emisiones de carbono». «Las entidades deben considerar canales directos e indirectos de transmisión en sus planes estratégicos a largo plazo», concluye.

Los resultados de esta prueba de resistencia se tendrán en cuenta en el proceso de revisión y evaluación supervisora desde un punto de vista cualitativo.